基于单个观测值用于检测多元协方差矩阵的EWMA控制图  

An EWMA Control Chart for Monitoring Covariance Matrix Based on Individual Observations

作　　者：张久军[1] 何川[2] 

机构地区：[1]辽宁大学数学院,辽宁沈阳110036 [2]东北大学理学院,辽宁沈阳118019

出　　处：《数理统计与管理》2015年第5期858-866,共9页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学基金青年基金资助项目(11101198;11301364);辽宁大学博士科研启动基金资助项目

摘　　要：基于单个样本观测值提供了一个指数加权移动平均(EWMA)控制图用于监测p维多元正态过程协方差矩阵的飘移。模拟研究表明,此图对各种形式的飘移都有很好的表现,且不受均值变化的影响。实例表明,新设计的控制图在实际应用中具有很好的表现。An EWMA control chart for monitoring shifts in the covariance matrix of a p-dimensional normal process distribution is provided.Simulation results show that the new chart is effective in detecting various shifts and the performance of the new chart is not affected by changes that occur in the mean vector.A real-data example from manufacturing shows that the new chart performs quite well in practical applications.

关 键 词：协方差矩阵 EWMA 平均运行长度 统计过程控制 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] O213.1[理学—数学]