路径依赖随机微分方程开集上的生存性性质  

The Viability Property for Path-Dependent SDE Under Open Constraints

作　　者：张良泉 

机构地区：[1]北京邮电大学理学院,北京100876 [2]法国国家信息与自动化研究院(INRIA),法国雷恩35042

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2015年第6期1168-1179,共12页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(11201263;11201264;11301298);山东省自然科学基金(ZR2012AQ004);ITEA MODRIO project of INRIA资助

摘　　要：该文研究满足李普希兹条件路径依赖随机微分方程在R^n中有限开集上生存性性质,该结果将最近Cannarsa,Prato和Frankowska测度不变性结果推广到非马尔科夫情形.In this note,we study the viability of a bounded open domain in R-n for a process driven by a path-dependent stochastic differential equation with Lipschitz data.We extend an invariant result of Cannarsa,Prato and Prankowska to a non-Markovian setting.

关 键 词：随机生存性 路径依赖随机微分方程 泛函伊藤积分. 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]