高维协方差矩阵估计方法的比较  

The Comparison of Methods for Estimating the High-Dimensional Covariance Matrices

作　　者：李小雪[1] 明瑞星[1] 

机构地区：[1]浙江工商大学统计与数学学院,浙江杭州310018

出　　处：《江西师范大学学报（自然科学版）》2015年第6期599-604,共6页Journal of Jiangxi Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学);浙江省自然科学基金(LY16A01001);浙江省教育厅课题(1020KZ0413455)资助项目

摘　　要：通过模拟比较门限估计方法和收缩估计方法之间的差异,得出2种方法在实际应用中的使用范围.由模拟结果可知,若有确切的证据表明总体协方差矩阵是稀疏矩阵,则采用门限估计方法,否则,采用稳健的收缩估计方法比较恰当.The differences between the thresholding estimation and the shrinking estimation are reported by a series of simulations,and the proper estimation is proposed within these two estimations in practice. The simulations show that if the population covariance matrix is a sparse matrix,the thresholding estimation is better than that of the shrinking estimation,and vice versa.

关 键 词：高维协方差矩阵 稀疏矩阵 非稀疏矩阵 门限估计 收缩估计 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]