非线性单位根KSS检验联合检验量分布研究  

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作  者:江海峰[1] 崔立志[1] 杨海文[2] 

机构地区:[1]安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243001 [2]井冈山大学数理学院,江西吉安343009

出  处:《统计与决策》2016年第2期13-15,共3页Statistics & Decision

基  金:国家社会科学基金资助项目(13BJY011);高校优秀青年人才支持计划重点项目(gxyq ZD2016063)

摘  要:文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函。为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果。

关 键 词:单位根 KSS检验 蒙特卡洛模拟 

分 类 号:F224.0[经济管理—国民经济]

 

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