基于统计与聚类的信用评级新方法  

作　　者：杨龙光[1] 吴晶妹[1] 

机构地区：[1]中国人民大学财政金融学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2016年第3期13-16,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章针对国内信用评级研究面临的违约率数据缺失的问题,提出了一种综合回归思想与聚类算法的方法。通过得到的模拟数据进行回归分析,得到了关于回归与聚类一致性和最优输入参数两个回归方程;以回归方程来指导聚类算法,并利用我国2012年226家上市公司的财务数据对方法的有效性进行了检验。

关 键 词：信用评级 违约率 回归 聚类 蒙特卡洛模拟 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]