STR—ECM模型非线性协整关系检验问题研究  

作　　者：严方笠[1] 赵春艳[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710061

出　　处：《统计与决策》2016年第3期19-22,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(11CTJ002)

摘　　要：文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。

关 键 词：非线性平滑转移 误差修正模型 阈值协整 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]