基于网络拓扑的中国银行体系关联度分析  

作　　者：欧阳红兵[1] 汪清梅 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074

出　　处：《武汉金融》2016年第1期14-17,共4页Wuhan Finance

摘　　要：本文基于方差分解的网络拓扑结构,将方差分解视作一种加权的、直接关联的网络,运用网络中连通度的概念来定义金融市场上的关联度,从而实现了从微观层面(成对关联度)和系统层面(总直接关联度、总关联度)度量银行体系关联度的整体框架。具体来说,本文对近两年来我国13家主要上市银行机构的股票波动率的关联度进行了度量及分析。主要结论有:较高的成对关联度几乎都出现在国有银行之间;中国银行、农业银行、建设银行、工商银行对系统中所有其他银行的总直接关联度分别排名第1、3、4、5,以此推断他们在系统内处于比较核心的位置;整个银行体系的系统关联度高,整体风险水平较高。

关 键 词：风险管理 方差分解 网络拓扑 关联度 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]