资金转移定价(FTP)收益率曲线设计新方法  

作　　者：卢树强[1] 

机构地区：[1]对外经济贸易大学,北京100029

出　　处：《金融经济（下半月）》2016年第1期107-109,共3页

摘　　要：本文结合商业银行大资产负债管理的体系建设,考虑商业银行内部资金转移定价系统的FTP(Fund Transfer Pricing)配置实施方案,针对目前由于国内央行频繁的的利息调整而导致业内现有FTP收益率曲线精确度无法很好地满足定价需求,引入统计学结合工程物理学及信号分析等方法来设计一套精度较高和时间反应灵敏度较强的FTP收益率曲线,为FTP收益率曲线的设计提供一种新的模型构建理论和分析基础。

关 键 词：FTP 利息调整 精度 波动分析 预测模型 分析基础 

分 类 号：F812.5[经济管理—财政学]