基于Multi-agent的股票价格波动特征分析  

作　　者：饶家政 周石鹏[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院

出　　处：《改革与开放》2015年第24期8-9,11,共3页Reform & Openning

摘　　要：中国的股票市场仍处于发展阶段,市场还不成熟和完善。本文通过建立两种交易者的市场模型,应用遗传算法来进化预测规则,建立Agent的价格预期模型。同时根据中国股利收益率偏低的特点,建立了中国的股利动力学模型和中国股票市场仿真系统。对该系统进行模拟及分析,发现仿真系统与真实市场一些相同的非线性动力学特征。

关 键 词：计算实验金融 Multi-agent预测 股市仿真 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]