对武钢股份贝塔系数的实证分析  

作　　者：哈斯格日乐[1] 

机构地区：[1]内蒙古财经大学

出　　处：《商》2016年第3期142-142,共1页Business

摘　　要：资本资产定价模型(CAPM)是现代金融市场价格理论的支柱。β系数也称为贝塔系数,是一种评估证券系统性风险的工具,用以衡量一种证券或投资组合相对总体市场的波动性。本文以武钢股份为研究对象,选取了2010年1月至2014年12月的上证指数和武钢股份的收益率,运用计量经济学中的最小二乘法(OLS)建立一元回归模型,计算出武钢股份的β系数。

关 键 词：CAPM Β系数 武钢股份 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]