国际原油价格预测研究  

Prediction of International Crude Oil Price

作　　者：熊熊[1] 李璇[1] 

机构地区：[1]天津大学管理与经济学部,天津300000

出　　处：《重庆理工大学学报（自然科学）》2016年第1期48-53,共6页Journal of Chongqing University of Technology：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71271145);教育部博士点基金资助项目(20110032110031)

摘　　要：石油是不可再生能源,是经济发展的血液。我国对石油有较大的消费需求,因此油价的波动会导致经济的波动。原油价格波动较为复杂,不确定性影响因素较多。ARIMA模型广泛地应用在高频金融时间序列建模,能较好地把握此类时间序列的动态规律。从计量经济学的角度运用EVIEWS软件,对1996—2013年的国际原油价格进行数据整理归纳,运用ARIMA模型加入季节因子建立原油价格模型,并通过模型走势对2014—2020年的国际原油价格进行预测。Oil is a non-renewable energy sources, and it is the blood of economic development. China is a major oil importer and consumer, so oil price fluctuations have a great impact on the operation of the price system and the economy of China. Oil price fluctuations is complex, depending on different uncertain factors. ARIMA model is a random sequence and is widely used in high frequency financial time series. It can grasp the laws of dynamic time series. This paper tried to analyze oil price（ 1996- 2013 ） by using ARIMA model to establish a price model with seasonal factor in the econometrics perspective. Also, this paper used this model to predict oil price from 2014 to 2020.

关 键 词：ARIMA 石油价格 预测 

分 类 号：TK9[动力工程及工程热物理] O21[理学—概率论与数理统计]