可列非齐次马氏链的强极限性质  

Some Strong Limit Properties for Countable Nonhomogeneous Markov Chains

作　　者：张泓知[1] 郝瑞丽[2,3] 叶中行[1] 杨卫国[4] 

机构地区：[1]上海交通大学数学系,上海200240 [2]复旦大学应用经济学博士后流动站,上海200433 [3]上海金融学院统计与数学学院,上海201209 [4]江苏大学理学院,镇江212013

出　　处：《应用概率统计》2016年第1期62-68,共7页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金(11171215;11071104);中国博士后基金第55批面上资助项目(2014M551297);上海市教委科研创新项目(13YZ125);上海市优秀青年教师培养资助计划(ZZshjr12010)资助

摘　　要：本文主要研究可列状态非齐次马氏链的强极限性质.文中在Cesaro收敛条件下证明了非齐次马氏链的N+1元函数的一系列强极限性质,推广了已有的关于二元随机变量函数的类似结果.最后,作为推论给出了齐次马氏链的N+1元函数的强极限定理.In this paper, we mainly studied the limit properties for the countable nonhomogeneous Markov chains. We established some limit properties for the functions of the countable nonhomogeneous Markov chains with N ＋ 1 variables under the convergence in the Cesaro sense, which extended the similar conclusions for the functions with two variables. At last, as a corollary, we given the similar result in the homogeneous Markov stock market.

关 键 词：非齐次马氏链 Cesaro收敛 C-强遍历 强极限性质 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]