基于马尔可夫过程的贝塔系数预测研究  

作　　者：阎志儒 

机构地区：[1]西安工业大学经济管理学院,陕西西安710021

出　　处：《现代商业》2016年第6期164-165,共2页Modern Business

摘　　要：资本资产定价模型刻画了资产收益与风险的关系,贝塔系数是资本资产定价模型的重要参数之一,是投资者进行决策的重要依据。针对目前国内外对贝塔系数的研究不断深入,本文基于马尔可夫过程构建贝塔系数的时变模型,对贝塔系数的时变性进行预测研究。

关 键 词：资本资产定价模型 贝塔系数 马尔可夫过程 预测 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]