双重障碍期权定价  

Pricing Double Barrier Options

作　　者：彭斌[1,2] 彭绯[3] 

机构地区：[1]北京建筑大学经济与管理工程学院,北京100044 [2]中国人民大学商学院,北京100872 [3]大不列颠哥伦比亚大学电子工程系

出　　处：《数学的实践与认识》2016年第3期31-35,共5页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金(71002098);北京市高校青年英才计划项目(YETP1652);校博士基金项目

摘　　要：提出双重障碍期权定价的离散放法,反复使用反射原理计算触及障碍的轨线数,并拓展:Boyle-Lau方法计算时步数,而从减少传统Cox-Ross-Rubinstein二项式算法的偏差,数值模拟结果验证所提出离散方法的准确和有效性.This paper presents a discrete method for pricing double barrier options.In the method,the number of trajectory is computed by repeatedly using raflection principle and time steps are computed by replicating Boyle-Lau,so that reduces the bias of Cox-RossRubinstein binomial algorithm,the numerical results are provided that shows the method is valid and accurate.

关 键 词：双重障碍期权 反射原理 离散方法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]