基于2000～2014年月度价格数据的我国小麦、玉米、大豆价格波动的实证分析  

An Empirical Analysis on the Price Fluctuations among Wheat,Corn,and Soybean——Based on monthly price data from 2000 to 2014

作　　者：常文涛[1] 

机构地区：[1]信阳师范学院当代马克思主义研究所,河南信阳464000

出　　处：《齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）》2016年第3期52-55,共4页Journal of Qiqihar University(Philosophy & Social Science Edition)

基　　金：教育部人文社科规划项目:农业转移人口市民化促进机制研究(14YJA790072);河南省教育厅人文社科规划项目:新型城镇化与城乡居民收入差距作用机制探析-以河南省为例(2015-GH-257);河南省社科联调研课题:新型城镇化背景下缩小城乡居民收入差距体制创新研究>(SKL-2015-2701);河南省政府决策研究招标课题:培育与壮大中原城市群研究(2015B191);信阳师范学院高层次人才科研启动基金项目:城镇化与城乡居民收入差距互动关系研究(0201452);信阳师范学院青年骨干教师资助计划(2015GGJS-20)

摘　　要：文章选取2000~2014年小麦、玉米、大豆月度价格为样本,构建ARCH类模型、非对称ARCH模型进行实证检验。研究结果表明,期货价格与当前期价格之间存在正相关关系,小麦、玉米、大豆对价格冲击的反映呈现不对称性;货币增长率、汇率变动和小麦、玉米、大豆价格波动之间存在显著的正相关关系,且同样大小的货币增长率造成的冲击大于同样大小的汇率增长率造成的冲击。The change of exchange rate on the price fluctuations,this thesis selects monthly price of wheat,corn,soybean in China from 2000 to 2014 as the sample,with construction of ARCH models,non symmetric ARCH model to complete the empirical analysis. The results showed that the futures price and current price is positively correlated,while price of wheat,corn,soybean response to price shocks presented asymmetry; movements of monetary growth rate,exchange rate and prices fluctuations of wheat,corn,soybean are related positively,and the impact caused by the attack of the money growth rate is greater than the impact caused by the same size attack of the exchange rate growth rate.

关 键 词：价格波动 货币增长率 汇率 ARCH类模型 

分 类 号：F240[经济管理—劳动经济]