多维copula函数的一种随机变量模拟生成方法  

作　　者：宋亮[1] 陈绍东[1] 

机构地区：[1]南阳理工学院数理学院,河南南阳473004

出　　处：《统计与决策》2016年第4期67-70,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(50978151);河南省教育厅科学技术研究重点项目(13B460166);河南省科技厅科技攻关项目(122102210165)

摘　　要：在对Archimedean copula函数性质分析的基础上,文章给出了多维copula函数的分布函数的一种计算方法,此方法的给出为多维copula函数的模型选择提供了方便,另外,基于多维copula函数的分布函数的表达式又引出了一种三维随机变量模拟生成的方法,并且通过实证分析显示此方法给出的模拟值和真实值较为接近。

关 键 词：ARCHIMEDEAN COPULA 多维copula 分布函数:变量模拟 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]