基于Markov链和混合熵的投资项目风险决策的实证分析  

作　　者：张丹阳[1] 岳佳培 王钰莹[1] 王丹丹[1] 童姚 

机构地区：[1]济南大学,250022

出　　处：《知识经济》2016年第7期30-30,32,共2页Knowledge Economy

摘　　要：关于投资项目的风险与收益度量方法已经有很多成果,但是讨论的方法未考虑到证券收益的模糊性和随机性同时存在,本文利用Markov链的转移预测方法来衡量预测证券的收益,同时利用混合熵来度量证券投资收益的风险,从而建立多目标规划模型。最后搜集了沪深300十只代表性股票进行了实证分析,表明了模型的有效性。

关 键 词：证券收益 MARKOV链 混合熵 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]