中国城市商业银行收入结构多元化与银行风险  

作　　者：白云涛[1] 董文[1] 邰越越 

机构地区：[1]南昌大学 [2]中国科学技术大学统计与金融系

出　　处：《金融与经济》2016年第3期41-46,63,共7页Finance and Economy

基　　金：国家社会科学基金重点项目(12AZD042;14BJYo BZ)的资助

摘　　要：本文采用40家中国城市商业银行2007—2013年间的微观数据，将两步系统广义矩估计方法引入到非平衡面板数据模型中，实证检验了银行收入结构多元化对银行风险的影响。研究结果表明：非利息收入占营业收入的相对比重会显著增加银行的资产组合风险，收入结构多元化指数会显著分散银行的资产组合风险；非利息收入占营业收入的相对比重会显著降低银行的杠杆风险，收入结构多元化指数会显著增加银行的杠杆风险；银行收入结构多元化对银行整体风险没有显著的影响，原因可能是来自于收入结构多元化对银行整体风险分解指标的正负效应的相互抵消。

关 键 词：城市商业银行 收入结构多元化 银行风险 系统广义矩估计 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]