KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的具体应用——以工商银行和南京银行为例  

作　　者：姜慧华[1] 

机构地区：[1]浙江树人大学管理学院

出　　处：《商场现代化》2016年第5期224-227,共4页

摘　　要：一、引言 目前,我国商业银行在信用风险管理方面远落后于西方发达国家商业银行,我国对信贷风险的分析仍处于传统的比例分析以及专家经验判断阶段,远不能有效满足商业银行对贷款安全性度量的要求。因此,应用现代的计量模型计量我国的信用风险来更加有效的控制我国商业银行的信贷风险,具有非常重要的意义。

关 键 词：信用风险度量 KMV模型 南京银行 工商银行 公司资产 企业违约 模型理论 违约概率 价值波动 股权价值 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]