基于马尔可夫链改进股市的预测精度  

作　　者：阎春宁[1] 刘瑞辉[1] 张欢欢[1] 

机构地区：[1]上海大学管理学院,上海200444

出　　处：《统计与决策》2016年第8期76-79,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(61174160)

摘　　要：为了提高股市预测精度,文章采用马尔可夫链转移概率的分析方法,分别针对宏观三状态和混合状态建立了股市预测模型。利用该模型去分析和预测股指,并对预测精度进行回逆检验。以上证指数为研究对象进行实证分析,结果表明宏观三状态预测模型能够较好地判别上证综指上涨和下跌趋势,混合状态预测模型能够较好地滚动预测上证指数收盘价。

关 键 词：马尔可夫链 上证指数 转移概率 预测精度 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]