基于B-S模型的上证50ETF期权定价的实证研究  

作　　者：于长福[1] 陈婷婷[1] 

机构地区：[1]黑龙江财经学院,黑龙江哈尔滨150025

出　　处：《金融理论与教学》2016年第2期7-11,共5页Finance Theory and Teaching

摘　　要：我国已于2015年2月9日正式上市上证50ETF期权。资本市场正式进入期权时代,这将对我国整个金融市场的发展产生深远而持久的影响。1973年5月,Black和Scholes在"美国政治经济学杂志"发表了《期权和公司负债的定价》一文,得到了著名的B-S期权定价公式。自B-S期权定价理论发表以来,期权和其他衍生工具的定价理论获得了突破性的进展。迄今为止,B-S模型仍是最普遍,最经典的期权定价模型。建立在一系列模型假设的基础上,运用B-S模型对上证50ETF期权进行定价,并分析其推出对中国证劵市场的影响。

关 键 词：50ETF 证劵市场 B-S期权定价模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224