一种求解基数约束投资组合优化的混合粒子群算法  

作　　者：朱沙[1] 陈臣[2] 

机构地区：[1]重庆工商大学财政金融学院,重庆400067 [2]西南交通大学经济与管理学院,成都600031

出　　处：《统计与决策》2016年第10期64-67,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);四川省科技青年基金项目(15QNJJ0032);重庆市教委科研项目(KJ1500618)

摘　　要：如何有效求解基数约束投资组合优化问题,已成为金融学界近年来一直研究的热点。文章介绍了一种融合极值优化理论的混合粒子群优化算法(简称eo-PSO),利用极值优化方法(EO)以增强混合算法对搜索空间的挖掘能力,引入混沌变异算子提高粒子群(PSO)的探索能力。通过和其他一些智能计算方法对Markow-itz基数约束投资组合优化目标函数的测试,以及应用风险范围理论的比较分析,结果显示混合粒子群算法具有良好的计算性能,其优化解也更具有效性。

关 键 词：基数约束投资组合优化 风险范围理论 粒子群优化 极值优化 混沌变异算子 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]