未决赔款准备金评估的双广义线性模型的改进  

作　　者：闫春[1] 李延星 孙晓红[2] 刘伟[3] 

机构地区：[1]山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛266590 [2]山东科技大学审计处,山东青岛266590 [3]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266590

出　　处：《统计与决策》2016年第10期68-71,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金面上项目(61472228);全国统计科学研究计划项目(2013LY037);山东省博士后创新项目专项资金资助项目(201303071);青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)(14-2-4-55-jch);山东省高等学校优秀中青年骨干教师国际合作培养项目;山东省自然科学基金面上项目(ZR2014FM009);山东科技大学研究生教育创新计划项目(KDYC14016)

摘　　要：文章运用双广义线性模型,将通货膨胀、气候环境这两个外部因素与公司理赔政策这一内部因素引入到广义线性模型中,对一般的广义线性模型进一步改进。然后利用实际数据,应用改进后的模型,进行实证分析,并与未改进的评估模型得到的相关数据进行了比较,最后分析了未决赔款准备金评估结果变化的原因。

关 键 词：未决赔款准备金 双广义线性模型 公司理赔政策 通货膨胀因子 气候环境 

分 类 号：F840.65[经济管理—保险]