Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究  

The Probabilistic Properties on Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck Process

作　　者：张立东[1,2] 张祥丽[3] 邱虹[3] 杜子平[2,3] 

机构地区：[1]天津科技大学理学院,天津300457 [2]天津科技大学金融工程与风险管理研究中心,天津300222 [3]天津科技大学经济与管理学院,天津300222

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2016年第2期103-108,共6页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：国家自然科学基金(11201335)

摘　　要：通过构建微分方程计算出Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck(VOU)过程的n阶原点距,并利用其各阶原点距给出VOU过程的拉普拉斯变换和特征函数.By the method of constructing differential equations, the moments of Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck process are calculated, and finally the Laplace transform and the characteristic function are given by virtue of the moments of Vasicek-Omstein-Uhlenbeck process.

关 键 词：Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程 拉普拉斯变换 迭代线性微分方程组 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]