基于R软件对股票时间序列模型分析  

作　　者：陈锦扬 

机构地区：[1]云南财经大学

出　　处：《财经界》2016年第8期40-40,104,共2页Money China

摘　　要：本文通过R软件对机器人股票五年的数据进行分析,建立ARIMA模型分析该股的报酬率,发现该股在期间内报酬稳定增长,是适合长期投资的股票。同时建立协整模型和误差修正模型,分析长期和短期指标间对报酬率的影响,最高价、最低价和市销率的系数均为正且显著,短期市净率不在对股票报酬有影响。

关 键 词：单整阶数 平稳检验 报酬率 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51