逆周期资本监管与金融稳定  

作　　者：陈守东[1] 张丁育[2] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心暨商学院 [2]吉林大学商学院

出　　处：《吉林大学社会科学学报》2016年第3期48-57,共10页Jilin University Journal Social Sciences Edition

基　　金：国家社会科学基金项目(12BJY158);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790043)

摘　　要：《巴塞尔协议Ⅲ》规定了商业银行逆周期监管资本的提取,鼓励银行在经济环境好的时候增加资本储备,以限制金融系统的顺周期性及抑制银行危机的扩散。通过LT-TVP-VAR模型分析2005年第1季度至2015年第1季度期间逆周期监管资本对金融稳定的影响作用,并比较逆周期资本监管实施前后监管资本对金融稳定的影响。研究结果表明,在整个样本期间时变的监管资本对金融稳定的总体影响为负向,但2013年实施逆周期资本监管后该消极影响减弱,说明逆周期资本监管机制有助于保持金融稳定。

关 键 词：逆周期资本监管 巴塞尔协议Ⅲ 金融稳定 LT—TVP—VAR模型 

分 类 号：F831.1[经济管理—金融学]