基于沪深300指数期货的马尔可夫链短期预测有效性探讨  

作　　者：刘成义[1] 

机构地区：[1]青岛大学,山东青岛266071

出　　处：《金融经济（下半月）》2016年第5期71-73,共3页

摘　　要：本文从研究沪深300指数股指期货的背景和必要性出发,采用马尔科夫链模型对沪深300指数股指期货进行短期预测,模拟指数变化规律,并辅助以matlab软件的计算转移概率矩阵,得出对沪深300指数股指期货的短期走势有较好的预测结果。使投资者在面对错综复杂的股指期货交易时,能避免盲目的投资行为,采取科学的投资方法,在实际中具有很强的参考和应用价值。

关 键 词：马尔可夫链 沪深300指数股指期货 预测 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]