非寿险未决赔款准备金评估的两阶段广义线性混合模型  

作　　者：闫春[1] 陈祥辉[1] 孙晓红[2] 刘伟[3] 

机构地区：[1]山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛266590 [2]山东科技大学审计处,山东青岛266590 [3]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266590

出　　处：《统计与决策》2016年第11期22-25,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金面上项目(61502280;61472228);青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)(14-2-4-55-jch);山东省高等学校优秀中青年骨干教师国际合作培养项目;山东省自然科学基金面上项目(ZR2014FM2009);山东科技大学研究生教育创新计划项目(KDYC14016);山东科技大学研究生科技创新基金项目(YC150219)

摘　　要：文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型。为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布。通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量。为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法。以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析。结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围。

关 键 词：未决赔款准备金 两阶段广义线性混合模型 Hoerl曲线 均方误差 

分 类 号：F840.65[经济管理—保险]