STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验  

作　　者：欧阳敏华[1] 

机构地区：[1]暨南大学统计学博士后科研流动站,广州510632

出　　处：《统计与决策》2016年第12期62-65,共4页Statistics & Decision

基　　金：中国博士后科学基金资助项目(2014M562245)

摘　　要：考虑随机误差项存在异方差的情形,文章建立了STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验策略。Monte Carlo模拟研究的结果表明,若时间序列存在GARCH异方差,KSS非线性单位根检验统计量的检验水平扭曲程度要远高于线性ADF统计量,且GARCH特征越明显,扭曲程度越高。无论GARCH特征明显与否,wild bootstrap单位根检验方法都不存在检验水平扭曲,且具有理想的检验势。

关 键 词：STAR模型 单位根 KSS统计量 WILD BOOTSTRAP 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]