浦发银行汇率风险度量研究  

作　　者：侯玉婷[1] 

机构地区：[1]河北工业大学经济管理学院,天津300401

出　　处：《中国市场》2016年第24期102-103,共2页China Market

摘　　要：随着人民币汇率的波动复杂化,汇率风险管理成为商业银行经营外汇等业务面临的重大课题,而风险管理的关键环节在于对风险的度量。浦发银行长期以来风险度量体系落后,目前仍使用的风险敞口、敏感性分析法已经不能适应多变的金融环境。VaR作为金融市场风险测量的主流方法,近年来得到金融界的广泛认可和支持,浦发银行应当借鉴国际和国内的经验引进适合自己的VaR模型,以提高抵御汇率风险的能力。

关 键 词：浦发银行 汇率风险 度量 VAR 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] F832.6