超二次增长的BSDE及其在半线性PDE中的应用（英文）  

BSDEs with Coefficient of Superquadratic Growth and Application to Semilinear PDE

作　　者：冉启康[1] 

机构地区：[1]上海财经大学数学学院,上海200433

出　　处：《应用数学》2016年第3期600-605,共6页Mathematica Applicata

摘　　要：本文研究一类系数关于z是超二次增长、关于y是二次增长的倒向随机微分方程.利用不动点理论,获得解的存在唯一性结果.作为一个应用,本文建立了一类半线性偏微分方程有界Sobolev解的概率表示.In this paper, we study a class of backward stochastic differential equations（BSDEs） with coefficient of superquadratic growth in z, quadratic growth in y. We prove the existence and uniqueness for such BSDEs. As an application, we establish a probabilistic interpretation of the bounded Sobolev solutions for a class of semilinear PDEs.

关 键 词：半线性二阶偏微分方程 倒向随机微分方程 超二次增长 有界Sobolev解 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]