不同策略下沪深300股指期货套期保值有效性研究  

作　　者：张帝[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学

出　　处：《商》2016年第22期214-214,150,共2页Business

摘　　要：本通过分析传统套期保值理论及其局限性,结合OLS与ECM-GARCH两种方法进行研究,通过对比分析三者对套期保值规避风险的能力大小,并以此为投资者提供一些建议。

关 键 词：套期保值 有效性 OLS ECM-GARCH 传统套期保值 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]