具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化  

作　　者：张鹏[1] 舒燕菲 

机构地区：[1]武汉理工大学经济学院,武汉430070 [2]武汉科技大学管理学院,武汉430081

出　　处：《统计与决策》2016年第14期68-70,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71271161)

摘　　要：在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规划方法,将双目标规划问题转化为单目标规划问题,并运用旋转算法结合序列规划法进行求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值对投资决策的影响。

关 键 词：均值-绝对偏差 熵 序列规划方法 旋转算法 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]