沪深A股投资者信息对市场市盈率的影响及相关性研究  

作　　者：温鑫[1] 彭惠[1] 

机构地区：[1]北京邮电大学经济管理学院

出　　处：《经济研究参考》2016年第20期78-86,共9页Review of Economic Research

摘　　要：本文以沪深A股市场市盈率为研究对象,分析沪深A股投资者信息对市场市盈率的影响及相关关系。在将投资者信息分为投资者参与热情、投资者交易行为和投资者组成结构的基础上,选取新增A股开户数、A股市场换手率和市场风险厌恶系数作为代理变量进行研究。此外本文利用Copula理论对沪深A股投资者信息的相关性进行研究,着重探讨相关关系的存在性及具体结构。

关 键 词：投资者参与热情 投资者交易行为 投资者组成结构 COPULA函数 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]