我国煤炭价格与库存的动态关系研究——基于状态空间模型和滤波方法的实证分析  

作　　者：刘满芝[1] 陈梦[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学管理学院

出　　处：《价格理论与实践》2016年第5期77-80,共4页Price:Theory & Practice

基　　金：国家自然科学基金(71573255);中国博士后科学基金面上资助项目(2014M551708);江苏省博士后科研资助计划(1302079B);江苏省社会科学基金项目(15JD037);江苏省高校哲学社会科学基金项目(2015SJD435)

摘　　要：当前我国煤炭库存居高不下,有效实施以去库存为主要措施的煤炭行业供给侧改革具有重大意义。本文基于秦皇岛港口煤炭库存量,选取2011年2月-2016年6月的周数据,运用状态空间模型以及HP、BP滤波方法对中国煤炭价格与库存的动态关系进行了实证研究。研究发现:煤炭价格与煤炭库存的动态关系存在一定的趋势性和周期性,表现为在波动中由正向转负向的态势,且其正负向关系受煤炭供求关系的影响。基于此,本文建议不能仅将库存的变化作为价格预测决策的主要依据,应同时关注供求关系变化对煤价的影响。

关 键 词：煤炭价格 煤炭库存 状态空间模型 滤波分析 

分 类 号：F426.21[经济管理—产业经济]