国际大宗商品价格波动对我国物价水平非线性影响研究——基于非线性ST-SVAR模型的实证分析  

作　　者：吴翔[1] 张小宇[2] 

机构地区：[1]东北电力大学经济管理学院 [2]吉林大学商学院

出　　处：《价格理论与实践》2016年第5期108-111,共4页Price:Theory & Practice

基　　金：国家社会科学基金项目"国际大宗商品价格变化趋势与我国的对策研究"(15BJY123)的资助

摘　　要：为了进一步探究国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响及作用机制,本文选取国家发改委价格监测中心发布的国际市场商品现货价格指数,利用非线性ST-SVAR模型和广义脉冲响应函数分析了国际大宗商品价格变动与我国PPI、CPI价格指数的相互关系。实证结果表明,三者之间存在明显的非线性特征;国际大宗商品价格变动对我国PPI与CPI产生较为显著地正向影响;我国PPI对CPI不仅存在成本推动型影响,而且还存在从CPI到PPI的反向倒逼机制作用。

关 键 词：国际大宗商品价格 CPI PPI ST-SVAR模型 非线性影响 

分 类 号：F726[经济管理—产业经济]