股票价值评估——实物期权下二叉树模型的应用  

作　　者：林海宁[1] 

机构地区：[1]山东科技大学,山东青岛266590

出　　处：《市场论坛》2016年第6期54-56,59,共4页Market Forum

摘　　要：研究表明,相比于传统的股利贴现模型,剩余收益(EBO)模型对股票价格更具解释力,但EBO模型仍未解决公司经营过程中的不确定性问题。文章利用二叉树模型对实物期权进行定价,结合具有明显优势的EBO模型,对公司的股票价值做出更加科学的评估。

关 键 词：剩余收益模型 实物期权 二叉树 股票价值 清算价值 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]