时间序列分析在金融中的应用  

作　　者：罗伟伟[1] 

机构地区：[1]云南民族大学经济学院

出　　处：《商》2016年第30期173-174,共2页Business

摘　　要：我国进出口贸易总额随时间变化处于不断的波动中,研究我国进出口贸易总额波动的基本规律、预测短期内我国进出口贸易总额的现实问题。本论文主要是利用近60年的中国进出口贸易总额数据,通过建立时间序列分析模型,找出我国进出口贸易总额的波动规律,进而来预测我国未来几年的进出口贸易总额数据,以达到对我国对外经济发展状况基本的了解和把握,并提出一些相关的提高我国对外贸易水平的可行性建议。文中提出了中国进出口贸易总额的两种预测方法:简单时间序列的我进出口贸易总额的预测、基于ARMA(p,q)模型的中国进出口贸易总额的预测。

关 键 词：进出口贸易总额 指数平滑法 ARMP(p q)模型 

分 类 号：F752.865[经济管理—国际贸易]