基于结构时间序列模型的国际粮食价格时间变化特征分析  

Analysis of international food prices volatility characteristics:based on Structure Time Series Model

作　　者：王少芬[1] 赵昕东[2] 

机构地区：[1]闽南师范大学商学院,漳州363000 [2]华侨大学数量经济研究院,厦门361000

出　　处：《世界农业》2016年第7期19-24,56,共7页World Agriculture

基　　金：国家自然科学基金面上项目“食品价格上涨对城镇居民消费行为的影响与政策选择研究”(编号:71273096);福建省社会科学规划项目(编号:FJ2015C025)的资助

摘　　要：本文运用结构时间序列（STS）模型对1992年11月至2013年12月的月度国际粮食价格指数（CFPI）数据进行结构分解,实证结果表明,国际粮食价格波动具有明显的季节性和周期性;国际石油价格及美元实际有效汇率两个外生变量在短期内对国际粮食价格有显著影响;模型还能找出导致国际粮食价格剧烈波动的结构断点和异常点,其中结构断点可以更好地刻画国际粮食价格波动长期趋势特征,而异常点解释了瞬时效应,即粮食价格的短暂峰值。最后,预测得出未来粮食价格将继续处于较高水平且振荡前行。In this paper,on the bases of monthly data from 1992 to 2013,we used the STS model to decompose the structure of international grain price index,included seasonal components,trend components,cyclical components and irregular components,and to forecast the future international grain prices,which shows that international grain prices will be intermittently high and oscillate.The results also show that the international grain price had obvious seasonal,cyclical,the impact of international oil price and US dollar real effective exchange rate were significant.

关 键 词：国际粮食价格 结构时间序列 波动分析 

分 类 号：F313.7[经济管理—产业经济]