一类部分和分解非对称自回归分布滞后模型的边界检验  

作　　者：王敬勇[1,2] 

机构地区：[1]南京审计大学会计学院,南京210029 [2]华中科技大学经济学院,武汉430074

出　　处：《统计与决策》2016年第19期13-16,共4页Statistics & Decision

摘　　要：部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题。中美两国利率数据分析表明该模型应用的灵活性与可行性,并得到了美国利率传导的短期动态非对称性的结论。

关 键 词：部分和分解 非对称性 边界检验 自回归分布滞后模型 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计] F224[理学—数学]