基于量化趋势跟踪的计算机自动化选股模型的设计与实现  

Design and implementation of computer automatic selection model based on the quantitative trend tracking strategy

作　　者：冯楠[1] 陈有为[2] 

机构地区：[1]西安医学院卫生管理系,陕西西安710021 [2]西安邮电大学经济与管理学院,陕西西安710121

出　　处：《自动化与仪器仪表》2016年第8期166-168,共3页Automation & Instrumentation

基　　金：陕西省教育厅哲学社会科学重点研究项目"陕西省金融信息化创新发展研究"(14JZ048)

摘　　要：通过对趋势跟踪和量化投资的研究,从趋势的基本概念出发设计出了量化趋势跟踪的选股模型以及交易策略。并努力攻克难点从算法上实现模型,最后通过横向测试和纵向测试的方法检验了所设计的模型及建立的算法。横向测试验证了选股模型的有效性且说明了量化选股的重要性和必要性;纵向测试给出了选股后期的参数优化方法。In this paper, I studied of the trend following and quantitative investment, and l designed a stock selection model of quantitative trend following and some strategies about trend following. To overcome the difficulties from the algorithm implemented on the model, I tested my model and the algorithm through the transverse and longitudinal test. In the Transverse, the model＇ s effectiveness can be verify, and reflect the significance and necessity of the stock selection model. In the longitudinal test,it gives the method of the model＇ s parameter optimization.

关 键 词：量化投资 趋势跟踪 选股模型 交易策略 

分 类 号：TP273[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]