沪深股市股指波动的协整性研究  

Research of Cointegration for the Stock Index Fluctuation of Shanghai and Shenzhen Stock Markets

作　　者：史代敏[1] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》2002年第9期103-105,共3页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：教育部人文社科"十五"规划第一批研究项目(批准号:01JA790122)资助

摘　　要：目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显,但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系,则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。

关 键 词：沪深股市 股价指数 波动关联性 协整性 检验 股票市场 中国 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F830.91