金融风险衡量方法与分析  

Common Methods of Financial risk Measurement and Analysis

作　　者：陈瑞欣[1] 马琦[1] 

机构地区：[1]青岛科技大学数理学院,山东青岛266061

出　　处：《经济研究导刊》2016年第28期56-57,共2页Economic Research Guide

基　　金：山东省高等学校科技计划项目(J12L156)

摘　　要：罗伯特·C.默顿曾说过,风险是影响金融决策行为的基本要素,如果金融业务中没有了风险的存在,那么对于金融决策的行为就会变得简单。在风险衡量中,人们抽象出风险的产生因素,并把它们通过数学计量方法表示出来。通过数学模型对损失进行估价和对风险进行衡量,有助于得到更有效的金融风险管理产品。Risk is the basic element that affects the behavior of financial decision.No risk of financial business, the behavior of financial decision-making will become simple.We can abstract all the factors of risk and analysis them with mathematical method in order to measure it.

关 键 词：金融风险 VAR分析 CVaR分析 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]