银行网络对银行稳健性影响的实证分析  

作　　者：辜子寅[1] 

机构地区：[1]常熟理工学院数学与统计学院,江苏常熟215500

出　　处：《统计与决策》2016年第22期151-155,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(12BTJ003)

摘　　要：文章以2005—2014年55家银行为样本,应用社会网络分析法对我国银行网络结构进行了研究,同时模拟了银行间风险传染效应,并采用面板负二项回归方法分析了银行网络对银行稳健性的影响。实证结果表明,我国银行网络逐渐趋于密集,国有商业银行仍居于核心位置,但中心度在下降;风险源来自以中国银行和工商银行为首的五大国有商业银行,但一般不会发生多轮次、大面积的风险传染;网络密度、中心度均与银行风险呈现显著的正相关关系,表明我国银行网络风险传染机制效应强于风险分担机制。

关 键 词：银行网络 银行稳健 社会网络分析 面板负二项回归 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]