国际利率市场波动关联与地理空间和经济空间相关性  

作　　者：徐文娟[1] 钟立新[2] 许赵淼 

机构地区：[1]浙江财经大学法学院 [2]浙江财经大学金融学院和中国金融研究院,浙江杭州310018 [3]浙江永利实业集团有限公司,浙江绍兴312028

出　　处：《管理现代化》2016年第5期8-10,共3页Modernization of Management

基　　金：国家自然科学基金项目(71371165);中国航空工业集团广义虚拟经济项目"广义虚拟经济下投资者预期效应和风险建模研究"(GX2015-1004M);浙江省高校实验室工作研究项目(YB201628)

摘　　要：在开放经济下,一国利率市场波动往往会通过金融市场和国际贸易市场等渠道扩散开来。从国际利率市场波动关联的时间效应来看,在金融危机时期,各国利率波动关联效应明显增强。通过对利率波动关联与地理空间关联,或经济空间关联的相关性检验来看,国际市场利率波动关联与国家间地理距离并无直接关系,与国家间经济发展水平是否相当有关。

关 键 词：利率波动 国际利率 空间关联 经济距离 广义虚拟经济 

分 类 号：F832.9[经济管理—金融学]