高频交易与市场稳定性研究评述与展望  

作　　者：茹华杰[1] 吴承尧[2] 

机构地区：[1]南京大学工程管理学院,江苏南京210093 [2]南京农业大学金融学院,江苏南京210095

出　　处：《生产力研究》2016年第11期145-147,152,共4页Productivity Research

基　　金：国家自然科学基金项目(71503130;71171109;71271103);中央高校基本科研业务费--南京农业大学人文社会科学研究基金资助(SK2013001);中央高校基本科研业务费专项资金资助(KJQN201627)

摘　　要：文章从高频交易能否稳定市场这一争论出发,围绕关于这一争论的正反两个观点,梳理高频交易对市场稳定性影响的研究现状和发展脉络,同时指出了目前的研究热点和前沿方向。这些结论可以为把握我国证券市场高频交易的研究方向提供参考,也可以为监管机构制定关于高频交易的监管政策提供理论依据。

关 键 词：高频交易 市场“闪跌” 市场稳定性 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]