市场冲击、清算价格与流动性风险评价  

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作  者:敬志勇[1] 程超[1] 赵帅[1] 

机构地区:[1]上海师范大学商学院,上海200234

出  处:《山东工商学院学报》2016年第6期68-73,共6页Journal of Shandong Technology and Business University

基  金:国家自然科学基金面上项目(71471117;71373162;71371126)

摘  要:市场冲击是贷款清算价格的一个主要决定因素。2010-2013年间中国上市银行具有稳健的财务特征,贷款清算价格即使面临较高的市场冲击,多数银行可以承受流动性损失。贷款清算价格对市场变化具有高的敏感性,与现有流动性风险指标具有较低的相关性,可作为流动性风险测度体系的一个必要组成部分。积极推进信贷资产证券化是控制市场冲击的一条有效途径。

关 键 词:商业银行 流动性风险 清算价格 市场冲击 

分 类 号:F832.4[经济管理—金融学]

 

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