商业银行存款保险评价模型研究  

作　　者：罗盛民 

机构地区：[1]南开大学金融学院

出　　处：《信息系统工程》2016年第12期128-129,共2页

摘　　要：传统上存款保险费率评价之研究,大都视存款保险为一卖权契约并以存款保险评价模型(Ronn and Verma(1986))为主,但其仅考虑银行资产单一风险,并未考虑银行对存款保险公司整体存款保险组合风险之影响。本文依循Maccario,Sironi and Zazzara(2003)的方法以及KMV公司所发展之信用风险模型,以股票上市商业银行之数据,视中央存款保险公司承保之全体银行为一个存款保险组合,探讨个别银行对此存款保险组合的风险贡献,在考虑此风险贡献之影响下探讨合理之存款保险费率。并对中国存款保险机制的未来提出分析及建议。

关 键 词：存款保险制度 信用风险模型 KMV模型 风险差别费率 风险贡献 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]