基于MF-X-DMA的中英黄金现货市场相关关系研究  

作　　者：李颖[1] 周伟杰[1] 

机构地区：[1]常州大学商学院,江苏常州213164

出　　处：《经济研究导刊》2016年第33期86-94,共9页Economic Research Guide

摘　　要：通过运用多重分形降趋移动平均交叉相关分析法(MF-X-DMA),在分析上海黄金市场和伦敦黄金市场的现货收盘价格的基础上,对中英黄金现货市场的相关关系进行实证研究。分析结果表明,伦敦黄金现货市场和上海黄金现货市场都接近弱式有效,都具有多重分形性,且上海黄金现货市场的多重分形性强于伦敦黄金现货市场;上海黄金市场的复杂性较高,风险更大。此外,上海黄金现货市场和伦敦黄金现货市场之间具有弱反相关关系,表示市场相对成熟,二者之间的套利空间较小。

关 键 词：MF-X-DMA 黄金现货价格 多重分形 相关关系 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]