马可维兹模型有效边界分  

作　　者：郝玉芹[1] 

机构地区：[1]唐山学院基础教学部,河北唐山063000

出　　处：《黑龙江科技信息》2016年第30期132-132,共1页Heilongjiang Science and Technology Information

摘　　要：本文通过计算10支股票的期望收益率、标准差、协方差矩阵和相关系数,用拉格朗日乘数法对马可维兹模型(MM模型)进行最优投资组合的选择与分析,分可以卖空和不可以卖空绘制MM模型的有效边界图,更好地确定投资对象及最优分配比例,以便实现收益最大、风险最小的目标。

关 键 词：马可维兹模型 理论 实证 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]